PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий DOXFX и DOXGX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXFX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.50

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.79

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.61

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

2.53

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.50

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.65

+0.60

Корреляция

Корреляция между DOXFX и DOXGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и DOXGX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности DOXGX в 9.99%

TTM2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и DOXGX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-16.47%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.23%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-5.34%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.23%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и DOXGX

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.27%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.77%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

16.36%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.91%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

15.91%

-2.09%