PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXFX с CGCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both funds - DOXFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dodge & Cox, while CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, DOXFX returned 31.62% vs 16.96% for CGCV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOXFX charges 0.52%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 5.95%.

DOXFX

1 день
0.87%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.82%
6 месяцев
16.08%
1 год
31.62%
3 года*
20.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXFX и CGCV

2026 (YTD)20252024
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		12.82%38.90%0.44%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		5.95%16.62%7.44%

Correlation

The correlation between DOXFX and CGCV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between DOXFX and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с RERGXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY

Доходность на риск

DOXFX vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.75

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.47

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.15

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

8.67

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.75

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.26

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и CGCV

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXFXCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-13.13%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.93%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.67%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.96%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и CGCV

Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXFXCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.41%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

7.45%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

9.72%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.65%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

12.65%

+1.25%

Сравнение комиссий DOXFX и CGCV

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и CGCV

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CGCV в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.46%1.44%0.68%0.00%0.00%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		4.56%5.15%2.36%2.38%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DOXFX and CGCV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXFX has higher volatility (4.09%) compared to CGCV (2.41%). In terms of maximum drawdown, DOXFX dropped -14.41% vs CGCV's -13.13%.

DOXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXFX и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор