PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOMIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOMIX с TBGVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DOMIX управляется Domini. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DOMIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOMIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		-2.59%30.81%8.24%21.39%-20.84%10.69%5.73%16.94%-16.35%24.61%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		1.63%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DOMIX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции DOMIX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.51% соответственно.

DOMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
2.48%
1 год
20.86%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.99%

TBGVX

1 день
0.42%
1 месяц
-9.08%
С начала года
1.63%
6 месяцев
5.97%
1 год
17.25%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.68%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DOMIX:
DOMIX с ^GSPCDOMIX с DSBFXDOMIX с DSEFXDOMIX с CAREXDOMIX с PPYPXDOMIX с EPDIXDOMIX с EPDPX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DOMIX и TBGVX

DOMIX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund

Доходность на риск

DOMIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOMIX
Ранг доходности на риск DOMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOMIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOMIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOMIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOMIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOMIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOMIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.80

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.70

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOMIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOMIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOMIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOMIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.73

-0.56

Корреляция

Корреляция между DOMIX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOMIX и TBGVX

Дивидендная доходность DOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TBGVX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		2.00%1.94%3.00%2.00%1.92%1.17%0.50%2.77%5.14%2.52%1.88%3.19%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.92%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DOMIX и TBGVX

Максимальная просадка DOMIX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOMIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-50.97%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.56%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-17.71%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-31.18%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-9.08%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-6.09%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.69%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DOMIX и TBGVX

Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOMIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.15%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

7.19%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

12.26%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

11.01%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.64%

+4.00%