PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOMIX с DSEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOMIX с DSEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOMIX (Domini Impact International Equity Fund) and DSEFX (Domini Impact Equity Fund) are both mutual funds - DOMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Domini, while DSEFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Domini. Over the past 10 years, DOMIX returned 7.90%/yr vs 13.19%/yr for DSEFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOMIX charges 1.37%/yr vs 1.09%/yr for DSEFX.

Доходность

Сравнение доходности DOMIX и DSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOMIX показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у DSEFX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции DOMIX уступали акциям DSEFX по среднегодовой доходности: 7.90% против 13.19% соответственно.

DOMIX

1 день
0.32%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.41%
6 месяцев
12.20%
1 год
23.32%
3 года*
20.25%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.90%

DSEFX

1 день
0.02%
1 месяц
6.66%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.75%
1 год
25.38%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOMIX и DSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		9.41%30.81%8.24%21.39%-20.84%10.69%5.73%16.94%-16.35%24.61%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		11.81%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-9.25%15.44%

Correlation

The correlation between DOMIX and DSEFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2006 г.

0.73

The correlation between DOMIX and DSEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact International Equity Fund

Domini Impact Equity Fund

Часто сравнивают с DOMIX:
DOMIX с CAREXDOMIX с DSBFXDOMIX с FSKLXDOMIX с PZRIXDOMIX с ^GSPCDOMIX с PTSIXDOMIX с FIGSX
Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с VFTAXDSEFX с ARESDSEFX с ARCCDSEFX с FITLX

Доходность на риск

DOMIX vs. DSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOMIX
Ранг доходности на риск DOMIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOMIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOMIX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOMIXDSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.12

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.92

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.48

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

11.07

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOMIX vs. DSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOMIX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DSEFX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOMIX и DSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOMIXDSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DOMIX и DSEFX

Максимальная просадка DOMIX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DSEFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMIX и DSEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOMIXDSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-57.66%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.49%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-20.32%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-30.86%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-31.09%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-10.92%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.35%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DOMIX и DSEFX

Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Domini Impact Equity Fund (DSEFX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOMIXDSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.10%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.48%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.27%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.01%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.64%

-1.88%

Сравнение комиссий DOMIX и DSEFX

DOMIX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DSEFX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOMIX и DSEFX

Дивидендная доходность DOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DSEFX в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		1.78%1.94%3.00%2.00%1.92%1.17%0.50%2.77%5.14%2.52%1.88%3.19%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		10.00%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%

Часто задаваемые вопросы

DOMIX and DSEFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOMIX has higher volatility (5.00%) compared to DSEFX (3.10%). In terms of maximum drawdown, DOMIX dropped -66.21% vs DSEFX's -57.66%.

DSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOMIX и DSEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор