Сравнение DOMIX с FSKLX
DOMIX (Domini Impact International Equity Fund) and FSKLX (Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DOMIX returned 7.90%/yr vs 5.80%/yr for FSKLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DOMIX charges 1.37%/yr vs 0.17%/yr for FSKLX.
Доходность
Сравнение доходности DOMIX и FSKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOMIX показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у FSKLX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции DOMIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.80% соответственно.
DOMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.90%
FSKLX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам DOMIX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMIX Domini Impact International Equity Fund | 9.41% | 30.81% | 8.24% | 21.39% | -20.84% | 10.69% | 5.73% | 16.94% | -16.35% | 24.61% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 3.96% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Correlation
The correlation between DOMIX and FSKLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between DOMIX and FSKLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOMIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
DOMIX
FSKLX
Сравнение DOMIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOMIX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.93 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 2.57 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOMIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DOMIX и FSKLX
Максимальная просадка DOMIX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMIX и FSKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOMIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -27.26% | -38.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.64% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -11.59% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -24.99% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -27.26% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.75% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -5.14% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.12% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOMIX и FSKLX
Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOMIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.68% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 7.92% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 10.61% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 11.51% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 11.94% | +4.82% |
Сравнение комиссий DOMIX и FSKLX
DOMIX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOMIX и FSKLX
Дивидендная доходность DOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FSKLX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMIX Domini Impact International Equity Fund | 1.78% | 1.94% | 3.00% | 2.00% | 1.92% | 1.17% | 0.50% | 2.77% | 5.14% | 2.52% | 1.88% | 3.19% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.49% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DOMIX and FSKLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOMIX has higher volatility (5.00%) compared to FSKLX (2.68%). In terms of maximum drawdown, DOMIX dropped -66.21% vs FSKLX's -27.26%.
DOMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOMIX и FSKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор