PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOMIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOMIX с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

DOMIX управляется Domini. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DOMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOMIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		-2.59%30.81%8.24%21.39%-20.84%10.69%5.73%16.94%-16.35%24.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DOMIX показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции DOMIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.16% соответственно.

DOMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.04%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
2.48%
1 год
20.86%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.99%

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact International Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DOMIX:
DOMIX с DSBFXDOMIX с DSEFXDOMIX с CAREXDOMIX с PPYPXDOMIX с EPDIXDOMIX с EPDPXDOMIX с FIGSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DOMIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOMIX
Ранг доходности на риск DOMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOMIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOMIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOMIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOMIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOMIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.61

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOMIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOMIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOMIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между DOMIX и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DOMIX и ^GSPC

Максимальная просадка DOMIX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DOMIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-56.78%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.14%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-25.43%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-33.92%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-6.45%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-10.75%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.57%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DOMIX и ^GSPC

Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOMIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.34%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.54%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.33%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.91%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.05%

-1.41%