Сравнение DOMIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DOMIX управляется Domini. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DOMIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOMIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMIX Domini Impact International Equity Fund | -2.59% | 30.81% | 8.24% | 21.39% | -20.84% | 10.69% | 5.73% | 16.94% | -16.35% | 24.61% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DOMIX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DOMIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.99% против 8.80% соответственно.
DOMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 6.99%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOMIX и PPYPX
DOMIX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DOMIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DOMIX
PPYPX
Сравнение DOMIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOMIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.96 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.52 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.46 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 11.58 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOMIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DOMIX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOMIX и PPYPX
Дивидендная доходность DOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMIX Domini Impact International Equity Fund | 2.00% | 1.94% | 3.00% | 2.00% | 1.92% | 1.17% | 0.50% | 2.77% | 5.14% | 2.52% | 1.88% | 3.19% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOMIX и PPYPX
Максимальная просадка DOMIX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOMIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOMIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -42.48% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.21% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -35.65% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -42.48% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -6.12% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -10.28% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.47% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOMIX и PPYPX
Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOMIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.98% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.98% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.30% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.59% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.07% | -2.43% |