PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с NTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с NTRA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 34.69%/yr for NTRA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и NTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Natera, Inc. (NTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как NTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции DOL.TO уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: 20.60% против 34.69% соответственно.

DOL.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
11.68%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.31%
3 года*
31.52%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.60%

NTRA

1 день
-2.99%
1 месяц
10.87%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-7.17%
1 год
32.07%
3 года*
63.57%
5 лет*
18.75%
10 лет*
34.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и NTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-6.81%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
NTRA
Natera, Inc.		-5.45%38.11%174.11%52.23%-54.26%-6.21%188.39%131.39%68.34%-28.43%

Correlation

The correlation between DOL.TO and NTRA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOL.TO:

CA$52.20B

NTRA:

$30.01B

EPS

DOL.TO:

CA$4.86

NTRA:

-$1.64

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.94

NTRA:

11.70

Коэффициент P/B

DOL.TO:

38.10

NTRA:

16.92

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.58B

NTRA:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.09B

NTRA:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.23B

NTRA:

-$294.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Natera, Inc.

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с VERUNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с ANF

Доходность на риск

DOL.TO vs. NTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c NTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOL.TONTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.75

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.23

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.15

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

2.35

-2.50

DOL.TO vs. NTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NTRA равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и NTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и NTRA

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки NTRA в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и NTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TONTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-77.25%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-28.01%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-38.37%

+19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-77.25%

+58.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-77.25%

+32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-15.60%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-32.69%

+26.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

13.70%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и NTRA

Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TONTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

14.15%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

35.24%

-15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

43.10%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

57.38%

-35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

61.62%

-37.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и NTRA

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и NTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.85B
696.64M
(DOL.TO) Общая выручка
(NTRA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, NTRA значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и NTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и Natera, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
37.2%
64.8%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

NTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

NTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

NTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and NTRA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и NTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор