PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) is a stock, while HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve. Over the past 3 years, DOL.TO returned 28.23%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.

DOL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
1.70%
С начала года
-14.16%
6 месяцев
-11.99%
1 год
-0.34%
3 года*
28.23%
5 лет*
27.03%
10 лет*
19.71%

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DOL.TO
Dollarama Inc.		-14.16%46.59%47.34%20.96%-2.42%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.44%-1.75%12.72%1.60%4.39%

Correlation

The correlation between DOL.TO and HISU-U.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

DOL.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOL.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.99

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.37

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.13

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

2.94

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOL.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.99

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.85

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-5.49%

-39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-4.01%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-5.49%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-0.58%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-1.78%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

1.54%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и HISU-U.TO

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

0.86%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

3.45%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

4.59%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

5.94%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

5.94%

+18.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and HISU-U.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор