Сравнение DOGG с SURI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI).
DOGG и SURI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DOGG и SURI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOGG и SURI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 4.84% | 19.43% | -2.58% | 12.69% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | -1.98% | 28.32% | -13.34% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SURI с доходностью -1.98%.
DOGG
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SURI
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOGG и SURI
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.
Доходность на риск
DOGG vs. SURI — Ранг доходности на риск
DOGG
SURI
Сравнение DOGG c SURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | SURI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.06 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.06 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между DOGG и SURI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и SURI
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности SURI в 17.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.69% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.37% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и SURI
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и SURI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOGG | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -47.76% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -16.94% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -23.75% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -17.42% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.08% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и SURI
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.55%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOGG | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 6.94% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 16.74% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 26.27% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 28.61% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 28.61% | -15.56% |