Сравнение DOGG с SPYD
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. DOGG is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 12.58%/yr vs 15.26%/yr for SPYD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 12.86%.
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам DOGG и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 12.86% | 4.65% | 15.34% | 9.68% |
Correlation
The correlation between DOGG and SPYD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between DOGG and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. SPYD — Ранг доходности на риск
DOGG
SPYD
Сравнение DOGG c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.56 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 7.37 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и SPYD
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -46.42% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -7.05% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -16.13% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -1.62% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -6.14% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.45% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и SPYD
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.56% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.04% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.86% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.07% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 19.78% | -6.82% |
Сравнение комиссий DOGG и SPYD
DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и SPYD
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности SPYD в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.25% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and SPYD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (3.95%) compared to SPYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs SPYD's -46.42%.
On 3-year performance, SPYD leads with 15.26% vs 12.58% for DOGG. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYD has performed better with a 15.26% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.
DOGG has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 4.25% for SPYD.
DOGG is categorized as Derivative Income, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.07% for SPYD.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор