Сравнение DOGG с FAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).
DOGG и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DOGG и FAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOGG и FAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 6.85% | 19.43% | -2.58% | 12.69% |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.09% | 7.58% | 18.14% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 1.09%.
DOGG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAPR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOGG и FAPR
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.
Доходность на риск
DOGG vs. FAPR — Ранг доходности на риск
DOGG
FAPR
Сравнение DOGG c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | FAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.04 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 5.83 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DOGG и FAPR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и FAPR
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, тогда как FAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.53% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и FAPR
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOGG | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -15.96% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.75% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | 0.00% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.80% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.74% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и FAPR
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOGG | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.77% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 2.63% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 11.61% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 10.58% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 10.58% | +2.43% |