Сравнение DODWX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 11.37% против 10.39% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и UCEQX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
DODWX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
DODWX
UCEQX
Сравнение DODWX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.99 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.95 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 9.45 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и UCEQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и UCEQX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и UCEQX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -35.33% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.75% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -25.24% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -35.33% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.34% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -4.92% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.43% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и UCEQX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 5.37%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.93% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.65% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 16.60% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.22% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.46% | +3.17% |