PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%12.91%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий DODWX и GQRIX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODWX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.68

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

3.48

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.68

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между DODWX и GQRIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и GQRIX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и GQRIX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-28.86%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-8.80%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-20.29%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-3.35%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-4.94%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.53%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и GQRIX

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DODWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.09%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

6.73%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

11.89%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.69%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.40%

+2.23%