Сравнение DODWX с AVGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и AVGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -1.01% | 25.23% | 4.74% | 9.57% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.85% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.
DODWX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.37%
AVGV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и AVGV
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Доходность на риск
DODWX vs. AVGV — Ранг доходности на риск
DODWX
AVGV
Сравнение DODWX c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.76 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.41 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.40 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 11.39 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.28 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и AVGV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и AVGV
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности AVGV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.50% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.07% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и AVGV
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и AVGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -17.03% | -45.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -13.09% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.95% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -2.39% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.76% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и AVGV
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 5.37% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.49% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 10.17% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 17.72% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.09% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.09% | +4.54% |