PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DODWX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.54% соответственно.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий DODWX и ARTHX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODWX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.35

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.00

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.28

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

14.04

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.35

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Корреляция

Корреляция между DODWX и ARTHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и ARTHX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и ARTHX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-37.42%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.30%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-37.42%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-37.42%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-9.16%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.19%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.44%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и ARTHX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 5.37%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.09%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.40%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

16.18%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.54%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.50%

+2.13%