PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%0.80%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX

Сравнение комиссий DODLX и UDBPX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.

DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.25

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.88

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.52

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

7.59

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDBPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между DODLX и UDBPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и UDBPX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и UDBPX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-15.45%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-1.94%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-14.55%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.22%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-5.19%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.64%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и UDBPX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.38%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.26%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.83%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

4.97%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.52%

+0.25%