PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.41% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий DODGX и VIHAX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DODGX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.32

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.96

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

3.01

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

12.38

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.32

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между DODGX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и VIHAX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и VIHAX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-38.80%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.66%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-23.92%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-38.80%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.64%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.09%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и VIHAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.16%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.08%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

14.29%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.69%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.92%

+3.33%