PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий DODEX и LZEMX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.95

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.72

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.86

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

14.21

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между DODEX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и LZEMX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и LZEMX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-60.08%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.42%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-9.04%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-16.71%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.89%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и LZEMX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.23%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.72%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

14.30%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

14.11%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.34%

+0.40%