Сравнение DODEX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DODEX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODEX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%.
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODEX и HLFMX
DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
DODEX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
DODEX
HLFMX
Сравнение DODEX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.36 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.85 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.41 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 5.03 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.36 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.07 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DODEX и HLFMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и HLFMX
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и HLFMX
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -63.95% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.09% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -9.26% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -19.38% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и HLFMX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.73% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 8.72% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 12.03% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 10.23% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 11.79% | +4.95% |