PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%25.11%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий DODEX и GLLSX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.70

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.29

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.64

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

15.21

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между DODEX и GLLSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и GLLSX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и GLLSX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-32.59%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.39%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-11.66%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-7.99%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.44%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и GLLSX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

11.43%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

15.86%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

19.71%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.27%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.37%

-0.63%