PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DODEX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий DODEX и FZILX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

DODEX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.74

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.32

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.44

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

9.45

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между DODEX и FZILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и FZILX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и FZILX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-34.37%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.24%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.57%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-6.80%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.90%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и FZILX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.57% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.90%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.25%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.44%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.33%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.30%

-0.56%