Сравнение DODEX с FNMIX
DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) and FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) are both mutual funds - DODEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox, while FNMIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DODEX returned 9.72%/yr vs 3.87%/yr for FNMIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DODEX charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for FNMIX.
Доходность
Сравнение доходности DODEX и FNMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у FNMIX с доходностью 3.96%.
DODEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 27.16%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
FNMIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам DODEX и FNMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 25.77% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 3.96% | 14.86% | 6.80% | 14.00% | -16.09% | 0.05% |
Correlation
The correlation between DODEX and FNMIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODEX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск
DODEX
FNMIX
Сравнение DODEX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | FNMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.81 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 4.29 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | 18.79 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | FNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | 3.73 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и FNMIX
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и FNMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODEX | FNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -42.76% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.85% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -6.42% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -27.16% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -5.69% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.88% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и FNMIX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODEX | FNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.60% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 3.59% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 4.44% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 6.62% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 6.93% | +9.85% |
Сравнение комиссий DODEX и FNMIX
DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и FNMIX
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FNMIX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.25% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 4.88% | 5.07% | 4.71% | 5.15% | 3.93% | 3.48% | 4.06% | 4.87% | 4.98% | 5.77% | 6.93% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
DODEX and FNMIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODEX has higher volatility (5.09%) compared to FNMIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, DODEX dropped -37.01% vs FNMIX's -42.76%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODEX и FNMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор