PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий DODEX и FERGX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DODEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.86

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.45

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.27

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

9.03

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.86

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между DODEX и FERGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и FERGX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и FERGX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-39.27%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-13.32%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-10.52%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-14.56%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и FERGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.62%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

13.68%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.94%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.84%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.85%

-1.11%