PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.06%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с GQGPX

Сравнение комиссий DODEX и EMPTX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

DODEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.26

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.84

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.42

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

9.35

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между DODEX и EMPTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и EMPTX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и EMPTX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-46.03%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.50%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-11.81%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-18.72%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.94%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и EMPTX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.66%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

13.96%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

18.98%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

18.90%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.24%

-2.50%