Сравнение DODEX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DODEX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODEX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 5.97% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | -2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%.
DODEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODEX и COBYX
DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
DODEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
DODEX
COBYX
Сравнение DODEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODEX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 0.62 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 0.92 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.05 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 3.15 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.62 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DODEX и COBYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODEX и COBYX
Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.67% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок DODEX и COBYX
Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -34.18% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -8.95% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -6.21% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -6.86% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODEX и COBYX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.20% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 8.42% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 14.59% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 13.98% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 13.55% | +3.19% |