PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и BADEX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий DODEX и BADEX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.23

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.63

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.41

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

5.60

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.23

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между DODEX и BADEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и BADEX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM202520242023202220212020
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и BADEX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-21.86%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.89%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-7.45%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-5.77%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.24%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и BADEX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.22%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.29%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

10.29%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

9.99%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

10.19%

+6.55%