Сравнение DOCU с YALA
DOCU (DocuSign, Inc.) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs -22.85%/yr for YALA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у YALA с доходностью -23.49%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
YALA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -19.05%
- С начала года
- -23.49%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -22.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 4.40% |
YALA Yalla Group Limited | -23.49% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
Correlation
The correlation between DOCU and YALA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between DOCU and YALA shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
YALA:
$940.78M
DOCU:
$1.53
YALA:
$0.79
DOCU:
29.42
YALA:
6.70
DOCU:
0.05
YALA:
0.43
DOCU:
2.82
YALA:
2.82
DOCU:
4.86
YALA:
1.13
DOCU:
$3.29B
YALA:
$337.07M
DOCU:
$2.61B
YALA:
$227.87M
DOCU:
$568.83M
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. YALA — Ранг доходности на риск
DOCU
YALA
Сравнение DOCU c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.51 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.96 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и YALA
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -92.42% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -41.74% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -41.74% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -84.60% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -86.93% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -78.66% | +28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 22.04% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и YALA
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Yalla Group Limited (YALA) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 9.98% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 22.62% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 37.36% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 54.42% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 70.35% | -13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и YALA
Ни DOCU, ни YALA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и YALA
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and YALA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to YALA (9.98%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs YALA's -92.42%.
YALA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор