PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

DOCT и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и ZJUN

2026 (YTD)2025
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%11.30%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с FBUFDOCT с BUFQDOCT с NAPR
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с DMAXZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с FMARZJUN с PSCWZJUN с KAPRZJUN с NAPR

Сравнение комиссий DOCT и ZJUN

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

DOCT vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.80

-2.30

Корреляция

Корреляция между DOCT и ZJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и ZJUN

Ни DOCT, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и ZJUN

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-1.08%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.26%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.09%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

1.91%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

1.91%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

1.91%

+47.40%