PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

DOCT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%5.16%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с BUFQ
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий DOCT и FMAR

И DOCT, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

DOCT vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.03

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.87

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

11.91

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.99

-0.48

Корреляция

Корреляция между DOCT и FMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и FMAR

Ни DOCT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT и FMAR

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-14.36%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-8.31%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-14.36%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

0.00%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.21%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и FMAR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 2.80% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.94%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

3.79%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

11.05%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

10.49%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

10.47%

+38.84%