PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

DOCT и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCT и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT и FDND

2026 (YTD)20252024
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.95%12.50%4.83%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -12.29%.

DOCT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.24%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с BUFQDOCT с FBUF
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий DOCT и FDND

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

DOCT vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCTFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.18

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.43

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.18

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

0.49

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCTFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.18

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между DOCT и FDND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и FDND

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.

TTM20252024
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок DOCT и FDND

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCTFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-24.12%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-20.49%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-17.99%

+15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.37%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

7.51%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и FDND

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 2.75%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCTFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

6.98%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

14.36%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

23.45%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

21.67%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

21.67%

+27.66%