Сравнение DOCT.L с IHCU.L
DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - DOCT.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCT.L returned -3.22%/yr vs 6.24%/yr for IHCU.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCT.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности DOCT.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOCT.L торгуется в USD, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOCT.L показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у IHCU.L с доходностью 5.29%.
DOCT.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 7.35%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
IHCU.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам DOCT.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 6.56% | 24.90% | 1.96% | -1.16% | -33.86% | 0.19% | 66.94% | 10.00% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.29% | 14.83% | 2.22% | 1.18% | -2.66% | 27.98% | 11.40% | 11.16% |
Correlation
The correlation between DOCT.L and IHCU.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between DOCT.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCT.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
DOCT.L
IHCU.L
Сравнение DOCT.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCT.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.24 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.56 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCT.L и IHCU.L
Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.54%, что больше максимальной просадки IHCU.L в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCT.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.54% | -41.33% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -10.55% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.75% | -19.50% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.80% | -19.50% | -36.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -1.16% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -12.57% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 4.27% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT.L и IHCU.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCT.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.08% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 11.43% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 15.14% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 20.59% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 18.63% | +6.04% |
Сравнение комиссий DOCT.L и IHCU.L
DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT.L и IHCU.L
Ни DOCT.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOCT.L and IHCU.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.
DOCT.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for DOCT.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для DOCT.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор