Сравнение DNVYX с ITHAX
DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and ITHAX (Hartford Capital Appreciation Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DNVYX returned 14.60%/yr vs 12.54%/yr for ITHAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DNVYX charges 0.67%/yr vs 1.05%/yr for ITHAX.
Доходность
Сравнение доходности DNVYX и ITHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNVYX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у ITHAX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции DNVYX превзошли акции ITHAX по среднегодовой доходности: 14.60% против 12.54% соответственно.
DNVYX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 14.60%
ITHAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам DNVYX и ITHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 10.56% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 9.25% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
Correlation
The correlation between DNVYX and ITHAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1996 г. | 0.87 |
The correlation between DNVYX and ITHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNVYX vs. ITHAX — Ранг доходности на риск
DNVYX
ITHAX
Сравнение DNVYX c ITHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNVYX | ITHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.23 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 9.86 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNVYX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.86 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DNVYX и ITHAX
Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что меньше максимальной просадки ITHAX в -63.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и ITHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNVYX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.41% | -63.22% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -10.13% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -19.76% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -26.63% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -36.33% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.64% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -12.16% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.29% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNVYX и ITHAX
Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) имеют волатильность 2.79% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNVYX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.93% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.20% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.20% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.92% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.06% | +3.06% |
Сравнение комиссий DNVYX и ITHAX
DNVYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ITHAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNVYX и ITHAX
Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности ITHAX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 10.09% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 6.47% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
DNVYX and ITHAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITHAX has higher volatility (2.93%) compared to DNVYX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs ITHAX's -63.22%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNVYX и ITHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор