Сравнение DNOV с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
DNOV и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DNOV и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNOV и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | -1.91% | 16.29% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DNOV показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
DNOV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNOV и ZAPR
DNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Доходность на риск
DNOV vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DNOV
ZAPR
Сравнение DNOV c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOV | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOV | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.55 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между DNOV и ZAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOV и ZAPR
Ни DNOV, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DNOV и ZAPR
Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNOV | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -1.72% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.10% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOV и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNOV | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 2.62% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 2.62% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 2.62% | +6.50% |