PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNNGY с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNNGY с SCHC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DNNGY (Orsted A/S ADR) is a stock, while SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Over the past 5 years, DNNGY returned -29.19%/yr vs 5.64%/yr for SCHC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNNGY и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orsted A/S ADR (DNNGY) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNNGY показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 6.76%.

DNNGY

1 день
-2.04%
1 месяц
-5.33%
С начала года
29.68%
6 месяцев
15.23%
1 год
-39.57%
3 года*
-34.97%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
—

SCHC

1 день
-3.23%
1 месяц
-5.02%
С начала года
6.76%
6 месяцев
9.01%
1 год
23.30%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.64%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNNGY и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNNGY
Orsted A/S ADR		29.68%-57.80%-18.99%-37.54%-28.26%-36.76%99.06%59.41%22.43%-8.66%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.76%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%4.76%

Correlation

The correlation between DNNGY and SCHC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orsted A/S ADR

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DNNGY:
DNNGY с VWDRYDNNGY с VOODNNGY с GEVDNNGY с SPYDNNGY с NKEDNNGY с 0001.HKDNNGY с HMSB.DE
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

DNNGY vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNNGY
Ранг доходности на риск DNNGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNNGY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNNGY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNNGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNNGY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNNGY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNNGY c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orsted A/S ADR (DNNGY) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNGYSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.48

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.05

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.88

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

7.09

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNNGY vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNNGY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNNGY и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNGYSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.48

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.39

-0.57

Просадки

Сравнение просадок DNNGY и SCHC

Максимальная просадка DNNGY за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNNGY и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNGYSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.94%

-43.94%

-48.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.54%

-12.48%

-64.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.44%

-15.52%

-66.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.18%

-36.48%

-52.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.56%

-5.68%

-82.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.73%

-10.05%

-31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.79%

3.29%

+53.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DNNGY и SCHC

Orsted A/S ADR (DNNGY) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что DNNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNGYSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

5.54%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

13.49%

+15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.88%

15.83%

+74.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.96%

17.55%

+40.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

18.02%

+31.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNNGY и SCHC

DNNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNNGY
Orsted A/S ADR		0.00%0.00%0.00%3.56%2.09%1.46%0.48%0.89%1.43%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DNNGY and SCHC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNNGY has higher volatility (10.03%) compared to SCHC (5.54%). In terms of maximum drawdown, DNNGY dropped -91.94% vs SCHC's -43.94%.

SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNNGY и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор