Сравнение DNNGY с NKE
DNNGY (Orsted A/S ADR) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. DNNGY operates in Utilities - Renewable (Utilities), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DNNGY returned -28.90%/yr vs -18.74%/yr for NKE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNNGY и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNNGY показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.46%.
DNNGY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 32.38%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- -38.31%
- 3 года*
- -34.25%
- 5 лет*
- -28.90%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам DNNGY и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNNGY Orsted A/S ADR | 32.38% | -57.80% | -18.99% | -37.54% | -28.26% | -36.76% | 99.06% | 59.41% | 22.43% | -8.66% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 16.95% |
Correlation
The correlation between DNNGY and NKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DNNGY:
$33.05B
NKE:
$64.58B
DNNGY:
$0.08
NKE:
$1.52
DNNGY:
102.09
NKE:
28.69
DNNGY:
0.32
NKE:
1.39
DNNGY:
0.27
NKE:
4.58
DNNGY:
$67.84B
NKE:
$46.52B
DNNGY:
-$7.31B
NKE:
$18.99B
DNNGY:
$15.49B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNNGY vs. NKE — Ранг доходности на риск
DNNGY
NKE
Сравнение DNNGY c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orsted A/S ADR (DNNGY) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNNGY | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.62 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.22 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNNGY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.41 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DNNGY и NKE
Максимальная просадка DNNGY за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNNGY и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNNGY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.94% | -75.19% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.54% | -46.18% | -30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.44% | -64.21% | -18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.18% | -74.64% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.33% | -73.35% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.71% | -20.90% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.63% | 23.49% | +33.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNNGY и NKE
Orsted A/S ADR (DNNGY) и NIKE, Inc. (NKE) имеют волатильность 9.94% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNNGY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 9.56% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 29.22% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.88% | 38.12% | +51.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 35.81% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 32.24% | +17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNNGY и NKE
DNNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNNGY Orsted A/S ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.56% | 2.09% | 1.46% | 0.48% | 0.89% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNNGY и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orsted A/S ADR и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNNGY и NKE
DNNGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 25.07B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
DNNGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 25.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DNNGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 25.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DNNGY and NKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNNGY has higher volatility (9.94%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, DNNGY dropped -91.94% vs NKE's -75.19%.
DNNGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNNGY и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор