Сравнение DNNGY с NKE
DNNGY (Orsted A/S ADR) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. DNNGY operates in Utilities - Renewable (Utilities), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DNNGY returned -30.66%/yr vs -21.25%/yr for NKE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNNGY и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNNGY показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.95%.
DNNGY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- -51.62%
- 3 года*
- -38.03%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
Сравнение доходности по годам DNNGY и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNNGY Orsted A/S ADR | 18.73% | -57.80% | -18.99% | -37.54% | -28.26% | -36.76% | 99.06% | 59.41% | 22.43% | -8.66% |
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 18.28% |
Correlation
The correlation between DNNGY and NKE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DNNGY:
$9.54B
NKE:
$65.96B
DNNGY:
DKK 0.07
NKE:
$2.10
DNNGY:
699.11
NKE:
21.23
DNNGY:
2.20
NKE:
1.42
DNNGY:
1.59
NKE:
1.72
DNNGY:
DKK 67.84B
NKE:
$46.40B
DNNGY:
-DKK 7.31B
NKE:
$19.91B
DNNGY:
DKK 15.49B
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNNGY vs. NKE — Ранг доходности на риск
DNNGY
NKE
Сравнение DNNGY c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orsted A/S ADR (DNNGY) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNNGY | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.78 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.32 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNNGY и NKE
Максимальная просадка DNNGY за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNNGY и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNNGY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.94% | -75.19% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.54% | -47.16% | -29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.64% | -64.87% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.18% | -75.10% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.53% | -72.77% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -21.03% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.10% | 27.62% | +33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNNGY и NKE
Текущая волатильность для Orsted A/S ADR (DNNGY) составляет 9.02%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что DNNGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNNGY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 10.88% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 27.64% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.69% | 35.61% | +54.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 35.50% | +22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 32.40% | +17.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNNGY и NKE
DNNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNNGY Orsted A/S ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.56% | 2.09% | 1.46% | 0.48% | 0.89% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNNGY и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orsted A/S ADR и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNNGY и NKE
DNNGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 25.07B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
DNNGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 25.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DNNGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 25.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
DNNGY and NKE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.88%) compared to DNNGY (9.02%). In terms of maximum drawdown, DNNGY dropped -91.94% vs NKE's -75.19%.
DNNGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNNGY и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор