PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNNGY с VWDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNNGY с VWDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNNGY (Orsted A/S ADR) and VWDRY (Vestas Wind Systems A/S) are both stocks. DNNGY operates in Utilities - Renewable (Utilities), while VWDRY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DNNGY returned -28.90%/yr vs -5.79%/yr for VWDRY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNNGY и VWDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orsted A/S ADR (DNNGY) и Vestas Wind Systems A/S (VWDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNNGY показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у VWDRY с доходностью 0.62%.

DNNGY

1 день
-2.46%
1 месяц
-4.79%
С начала года
32.38%
6 месяцев
17.13%
1 год
-38.31%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-28.90%
10 лет*
—

VWDRY

1 день
-1.53%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.62%
6 месяцев
9.52%
1 год
68.36%
3 года*
-2.18%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNNGY и VWDRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNNGY
Orsted A/S ADR		32.38%-57.80%-18.99%-37.54%-28.26%-36.76%99.06%59.41%22.43%-8.66%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.62%99.19%-56.82%9.27%-5.43%-34.72%134.29%34.77%10.56%-17.92%

Correlation

The correlation between DNNGY and VWDRY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.46

The correlation between DNNGY and VWDRY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNNGY:

$33.05B

VWDRY:

$27.67B

EPS

DNNGY:

$0.08

VWDRY:

$0.28

Коэффициент P/E

DNNGY:

102.09

VWDRY:

32.41

Коэффициент PEG

DNNGY:

8.55

VWDRY:

0.28

Коэффициент P/S

DNNGY:

0.32

VWDRY:

1.43

Коэффициент P/B

DNNGY:

0.27

VWDRY:

7.06

Общая выручка (12 мес.)

DNNGY:

$67.84B

VWDRY:

$19.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNNGY:

-$7.31B

VWDRY:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

DNNGY:

$15.49B

VWDRY:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orsted A/S ADR

Vestas Wind Systems A/S

Часто сравнивают с DNNGY:
DNNGY с VOODNNGY с GEVDNNGY с SPYDNNGY с NKEDNNGY с 0001.HKDNNGY с IBE.MCDNNGY с HMSB.DE
Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с MAERSK-B.COVWDRY с FBGRXVWDRY с RWE.DEVWDRY с IVVVWDRY с ^GSPCVWDRY с NEEVWDRY с SPY

Доходность на риск

DNNGY vs. VWDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNNGY
Ранг доходности на риск DNNGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNNGY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNNGY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNNGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNNGY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNNGY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNNGY c VWDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orsted A/S ADR (DNNGY) и Vestas Wind Systems A/S (VWDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNGYVWDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.46

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.38

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.01

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

6.99

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNNGY vs. VWDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNNGY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VWDRY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNNGY и VWDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNGYVWDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.46

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.08

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DNNGY и VWDRY

Максимальная просадка DNNGY за все время составила -91.94%, примерно равная максимальной просадке VWDRY в -96.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNNGY и VWDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNGYVWDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.94%

-96.49%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.54%

-22.82%

-53.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.44%

-61.99%

-20.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.18%

-72.64%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.33%

-47.17%

-41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.71%

-45.88%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.63%

9.82%

+46.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DNNGY и VWDRY

Текущая волатильность для Orsted A/S ADR (DNNGY) составляет 9.94%, в то время как у Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DNNGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNGYVWDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

11.35%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

27.41%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.88%

47.19%

+42.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.98%

47.43%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.98%

42.90%

+7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNNGY и VWDRY

DNNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNNGY
Orsted A/S ADR		0.00%0.00%0.00%3.56%2.09%1.46%0.48%0.89%1.43%0.00%0.00%0.00%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.43%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNNGY и VWDRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orsted A/S ADR и Vestas Wind Systems A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
25.07B
3.97B
(DNNGY) Общая выручка
(VWDRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DNNGY и VWDRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orsted A/S ADR и Vestas Wind Systems A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
10.9%
11.9%
Активы портфеля
DNNGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 25.07B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

VWDRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила о валовой прибыли в 471.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

DNNGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 25.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

VWDRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DNNGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orsted A/S ADR сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 25.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

VWDRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestas Wind Systems A/S сообщила о чистой прибыли в 82.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

DNNGY and VWDRY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWDRY has higher volatility (11.35%) compared to DNNGY (9.94%). In terms of maximum drawdown, DNNGY dropped -91.94% vs VWDRY's -96.49%.

VWDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNNGY и VWDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор