PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNNGY с HMSB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNNGY с HMSB.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DNNGY (Orsted A/S ADR) and HMSB.DE (H & M Hennes & Mauritz AB (publ)) are both stocks. DNNGY operates in Utilities - Renewable (Utilities), while HMSB.DE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DNNGY returned -29.19%/yr vs -6.66%/yr for HMSB.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNNGY и HMSB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orsted A/S ADR (DNNGY) и H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DNNGY торгуется в USD, в то время как HMSB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMSB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DNNGY показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у HMSB.DE с доходностью -12.95%.

DNNGY

1 день
-2.04%
1 месяц
-5.33%
С начала года
29.68%
6 месяцев
15.23%
1 год
-39.57%
3 года*
-34.97%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
—

HMSB.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-12.95%
6 месяцев
-8.47%
1 год
23.22%
3 года*
10.16%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
-5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNNGY и HMSB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNNGY
Orsted A/S ADR		29.68%-57.80%-18.99%-37.54%-28.26%-36.76%99.06%59.41%22.43%-8.66%
HMSB.DE
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)		-12.95%50.49%-23.20%62.04%-43.87%-7.59%3.17%47.05%-31.97%-20.78%

Correlation

The correlation between DNNGY and HMSB.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orsted A/S ADR

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Часто сравнивают с DNNGY:
DNNGY с VWDRYDNNGY с VOODNNGY с GEVDNNGY с SPYDNNGY с NKEDNNGY с 0001.HKDNNGY с IBE.MC
Часто сравнивают с HMSB.DE:
HMSB.DE с AHKSYHMSB.DE с EONGYHMSB.DE с AIR.PAHMSB.DE с BHPHMSB.DE с CCLHMSB.DE с 0001.HKHMSB.DE с ADS.DE

Доходность на риск

DNNGY vs. HMSB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNNGY
Ранг доходности на риск DNNGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNNGY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNNGY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNNGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNNGY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNNGY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HMSB.DE
Ранг доходности на риск HMSB.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSB.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSB.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSB.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSB.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNNGY c HMSB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orsted A/S ADR (DNNGY) и H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNGYHMSB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.79

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.31

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.07

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.05

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNNGY vs. HMSB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNNGY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа HMSB.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNNGY и HMSB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNGYHMSB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.79

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.07

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DNNGY и HMSB.DE

Максимальная просадка DNNGY за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки HMSB.DE в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNNGY и HMSB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNGYHMSB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.94%

-79.83%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.54%

-23.02%

-53.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.44%

-34.84%

-47.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.18%

-64.24%

-24.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.56%

-60.10%

-28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.73%

-38.13%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.79%

8.03%

+48.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DNNGY и HMSB.DE

Orsted A/S ADR (DNNGY) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что DNNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNGYHMSB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

9.15%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

22.42%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.88%

31.36%

+58.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.96%

47.22%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

45.98%

+3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNNGY и HMSB.DE

DNNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNNGY
Orsted A/S ADR		0.00%0.00%0.00%3.56%2.09%1.46%0.48%0.89%1.43%0.00%0.00%0.00%
HMSB.DE
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)		0.38%0.33%0.39%0.32%0.54%0.35%0.00%0.45%0.70%0.53%0.36%0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNNGY и HMSB.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orsted A/S ADR и H & M Hennes & Mauritz AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DNNGY значения в USD, HMSB.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

DNNGY and HMSB.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNNGY и HMSB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор