Сравнение DNNGY с EEM
DNNGY (Orsted A/S ADR) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 5 years, DNNGY returned -29.19%/yr vs 5.33%/yr for EEM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNNGY и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNNGY показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 18.06%.
DNNGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 29.68%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- -39.57%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам DNNGY и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNNGY Orsted A/S ADR | 29.68% | -57.80% | -18.99% | -37.54% | -28.26% | -36.76% | 99.06% | 59.41% | 22.43% | -8.66% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 18.06% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 4.24% |
Correlation
The correlation between DNNGY and EEM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNNGY vs. EEM — Ранг доходности на риск
DNNGY
EEM
Сравнение DNNGY c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orsted A/S ADR (DNNGY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNNGY | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.08 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.71 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNNGY | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.97 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.28 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.37 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DNNGY и EEM
Максимальная просадка DNNGY за все время составила -91.94%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNNGY и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNNGY | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.94% | -66.43% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.54% | -13.52% | -63.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.44% | -17.29% | -65.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.18% | -37.49% | -51.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.56% | -8.77% | -79.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.73% | -16.02% | -25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.79% | 3.55% | +53.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNNGY и EEM
Orsted A/S ADR (DNNGY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 10.03% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNNGY | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 10.49% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 18.80% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.88% | 21.09% | +68.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.96% | 19.14% | +38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 20.61% | +29.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNNGY и EEM
DNNGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNNGY Orsted A/S ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.56% | 2.09% | 1.46% | 0.48% | 0.89% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.88% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
DNNGY and EEM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (10.49%) compared to DNNGY (10.03%). In terms of maximum drawdown, DNNGY dropped -91.94% vs EEM's -66.43%.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNNGY и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор