PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с NGEX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNN с NGEX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. DNN operates in Uranium (Energy), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, DNN returned 16.76%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNN и NGEX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DNN торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.

DNN

1 день
2.00%
1 месяц
-12.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
85.45%
3 года*
36.24%
5 лет*
16.76%
10 лет*
18.94%

NGEX.TO

1 день
6.56%
1 месяц
-12.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.46%
1 год
71.50%
3 года*
56.05%
5 лет*
100.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и NGEX.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DNN
Denison Mines Corp		15.04%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-2.33%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		1.88%100.03%72.67%138.13%56.57%255.95%38.35%-40.47%

Correlation

The correlation between DNN and NGEX.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.15

Over the past year, DNN and NGEX.TO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$2.76B

NGEX.TO:

CA$5.77B

EPS

DNN:

-CA$0.28

NGEX.TO:

-CA$0.63

Коэффициент P/B

DNN:

14.81

NGEX.TO:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

CA$4.34M

NGEX.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-CA$12.87M

NGEX.TO:

-CA$36.44K

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-CA$155.36M

NGEX.TO:

-CA$134.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

NGEx Minerals Ltd

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU
Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TONGEX.TO с WDC

Доходность на риск

DNN vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNNNGEX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.23

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.70

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.33

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

5.79

+0.70

DNN vs. NGEX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGEX.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и NGEX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNN и NGEX.TO

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NGEX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNNGEX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-68.12%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-30.80%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-30.80%

-21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-68.12%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.13%

-18.14%

-65.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.05%

-19.44%

-65.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.74%

12.38%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NGEX.TO

Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 19.82%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNNGEX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

26.50%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.75%

46.12%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.29%

58.60%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.48%

63.39%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.30%

72.51%

-8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NGEX.TO

Ни DNN, ни NGEX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NGEX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00M20222023202420252026
795.13K
0
(DNN) Общая выручка
(NGEX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNN and NGEX.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и NGEX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор