Сравнение DNLDX с PGROX
DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) are both mutual funds - DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while PGROX is a Global Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.51%/yr vs 12.14%/yr for PGROX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNLDX charges 1.00%/yr vs 1.13%/yr for PGROX.
Доходность
Сравнение доходности DNLDX и PGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNLDX показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у PGROX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям PGROX по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.14% соответственно.
DNLDX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.51%
PGROX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам DNLDX и PGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 12.26% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | -0.38% | 13.46% | 7.88% | 22.40% | -17.75% | 23.85% | 24.43% | 34.92% | -8.66% | 27.05% |
Correlation
The correlation between DNLDX and PGROX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1993 г. | 0.78 |
The correlation between DNLDX and PGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNLDX vs. PGROX — Ранг доходности на риск
DNLDX
PGROX
Сравнение DNLDX c PGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNLDX | PGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.80 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 3.09 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNLDX и PGROX
Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и PGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNLDX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -47.75% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.70% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -23.81% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -26.99% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -30.17% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -4.51% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -8.45% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.03% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLDX и PGROX
BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеют волатильность 4.67% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNLDX | PGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.83% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.68% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 13.08% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.81% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.94% | +1.57% |
Сравнение комиссий DNLDX и PGROX
DNLDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PGROX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLDX и PGROX
Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что меньше доходности PGROX в 17.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.38% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 17.81% | 17.72% | 11.89% | 1.88% | 7.61% | 8.12% | 4.05% | 7.44% | 13.96% | 13.45% | 8.19% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
DNLDX and PGROX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGROX has higher volatility (4.83%) compared to DNLDX (4.67%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs PGROX's -47.75%.
DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNLDX и PGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор