Сравнение DNLDX с DGIEX
DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and DGIEX (BNY Mellon Global Emerging Markets Fund) are both mutual funds - DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DGIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.01%/yr vs 10.41%/yr for DGIEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DNLDX и DGIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNLDX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у DGIEX с доходностью 22.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNLDX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции DGIEX немного впереди с 10.41%.
DNLDX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.01%
DGIEX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 43.65%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам DNLDX и DGIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 11.73% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 22.50% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
Correlation
The correlation between DNLDX and DGIEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between DNLDX and DGIEX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNLDX vs. DGIEX — Ранг доходности на риск
DNLDX
DGIEX
Сравнение DNLDX c DGIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLDX | DGIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.50 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 15.15 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLDX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.82 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DNLDX и DGIEX
Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки DGIEX в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и DGIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNLDX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -42.97% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.89% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -20.39% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -37.32% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -42.97% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -17.35% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.93% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLDX и DGIEX
Текущая волатильность для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) составляет 3.36%, в то время как у BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNLDX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.14% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.88% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 15.77% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.63% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.55% | +0.96% |
Сравнение комиссий DNLDX и DGIEX
И DNLDX, и DGIEX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLDX и DGIEX
Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности DGIEX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.31% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.45% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
DNLDX and DGIEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIEX has higher volatility (6.14%) compared to DNLDX (3.36%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs DGIEX's -42.97%.
DGIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNLDX и DGIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор