Сравнение DNLAX с PESPX
DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) and PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) are both mutual funds - DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon, while PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DNLAX returned 14.01%/yr vs 10.94%/yr for PESPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNLAX charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for PESPX.
Доходность
Сравнение доходности DNLAX и PESPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNLAX показывает доходность 27.67%, что значительно выше, чем у PESPX с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции PESPX по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.94% соответственно.
DNLAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 27.67%
- 6 месяцев
- 30.04%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.01%
PESPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам DNLAX и PESPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 27.67% | 14.75% | 0.86% | 1.33% | 33.83% | 38.00% | 6.30% | 16.33% | -17.78% | 13.69% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 13.87% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
Correlation
The correlation between DNLAX and PESPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between DNLAX and PESPX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNLAX vs. PESPX — Ранг доходности на риск
DNLAX
PESPX
Сравнение DNLAX c PESPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLAX | PESPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 3.00 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.48 | 10.88 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLAX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.72 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DNLAX и PESPX
Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки PESPX в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и PESPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNLAX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -61.56% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -8.86% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.37% | -25.18% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -25.18% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.45% | -42.09% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -10.38% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLAX и PESPX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеют волатильность 4.59% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNLAX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.46% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.31% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 15.46% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 19.67% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 21.59% | +3.91% |
Сравнение комиссий DNLAX и PESPX
DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PESPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLAX и PESPX
Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PESPX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 1.72% | 2.19% | 7.75% | 12.54% | 9.80% | 5.04% | 0.91% | 1.95% | 1.53% | 0.40% | 1.26% | 0.98% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 10.75% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
DNLAX and PESPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNLAX has higher volatility (4.59%) compared to PESPX (4.46%). In terms of maximum drawdown, DNLAX dropped -69.14% vs PESPX's -61.56%.
DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNLAX и PESPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор