PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с DSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		22.63%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-7.09%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции DSPIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 13.17% соответственно.

DNLAX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.40%
С начала года
22.63%
6 месяцев
31.46%
1 год
47.26%
3 года*
13.86%
5 лет*
18.10%
10 лет*
14.07%

DSPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-4.53%
1 год
14.39%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX

Сравнение комиссий DNLAX и DSPIX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

DNLAX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXDSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.83

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.29

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.05

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

5.11

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DSPIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.83

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между DNLAX и DSPIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и DSPIX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DSPIX в 36.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.79%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		36.45%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и DSPIX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и DSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-55.32%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-12.15%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-24.62%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-33.79%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-8.92%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-9.32%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.50%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и DSPIX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.24%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

9.11%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

18.18%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

16.89%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

17.99%

+7.59%