PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLAX с DSPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DNLAX returned 14.01%/yr vs 15.08%/yr for DSPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNLAX charges 1.14%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 27.67%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции DNLAX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 14.01% против 15.08% соответственно.

DNLAX

1 день
1.81%
1 месяц
2.80%
С начала года
27.67%
6 месяцев
30.04%
1 год
54.19%
3 года*
16.78%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.01%

DSPIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.81%
1 год
28.93%
3 года*
22.57%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLAX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.67%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		11.63%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Correlation

The correlation between DNLAX and DSPIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DNLAX and DSPIX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD

Доходность на риск

DNLAX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXDSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.51

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.41

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

3.34

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.48

15.59

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.51

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и DSPIX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и DSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLAXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-55.32%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.92%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-18.81%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-24.62%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-33.79%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-9.28%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.91%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и DSPIX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLAXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.83%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.99%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

11.88%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

16.93%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

18.03%

+7.47%

Сравнение комиссий DNLAX и DSPIX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и DSPIX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DSPIX в 30.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.32%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DNLAX and DSPIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLAX has higher volatility (4.59%) compared to DSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DNLAX dropped -69.14% vs DSPIX's -55.32%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLAX и DSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор