Сравнение DNLAX с DRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).
DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DNLAX и DRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNLAX и DRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 24.60% | 14.75% | 0.86% | 1.33% | 33.83% | 38.00% | 6.30% | 16.33% | -17.78% | 13.69% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DNLAX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 4.85% соответственно.
DNLAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 33.31%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 14.25%
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNLAX и DRRIX
DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.
Доходность на риск
DNLAX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
DNLAX
DRRIX
Сравнение DNLAX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLAX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.04 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.81 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 7.59 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLAX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.74 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DNLAX и DRRIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLAX и DRRIX
Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DRRIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 1.76% | 2.19% | 7.75% | 12.54% | 9.80% | 5.04% | 0.91% | 1.95% | 1.53% | 0.40% | 1.26% | 0.98% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок DNLAX и DRRIX
Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и DRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNLAX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -15.92% | -53.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -7.87% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -14.29% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.45% | -15.92% | -38.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.51% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -2.91% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 1.88% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLAX и DRRIX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNLAX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.34% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 6.12% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 8.77% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 6.89% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 6.68% | +18.90% |