Сравнение DNA с CRSP
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DNA returned -54.41%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DNA и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNA показывает доходность -5.05%, а CRSP немного выше – -5.03%.
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNA и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -36.08% |
Correlation
The correlation between DNA and CRSP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between DNA and CRSP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DNA:
$469.96M
CRSP:
$4.78B
DNA:
-$5.40
CRSP:
-$6.24
DNA:
3.65
CRSP:
1.11K
DNA:
1.06
CRSP:
2.64
DNA:
$121.84M
CRSP:
$4.10M
DNA:
$99.27M
CRSP:
-$171.17M
DNA:
-$218.90M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. CRSP — Ранг доходности на риск
DNA
CRSP
Сравнение DNA c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.49 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.81 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и CRSP
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -85.11% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -42.25% | -23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -64.91% | -29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -80.68% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -76.29% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.88% | -49.24% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 25.51% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и CRSP
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 18.22% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.92% | 43.62% | +27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 62.44% | +35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.78% | 60.65% | +37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 64.35% | +31.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и CRSP
Ни DNA, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and CRSP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to CRSP (18.22%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор