Сравнение DMXF с EVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS).
DMXF и EVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и EVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.39% | 22.07% | 3.99% | 8.38% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | -0.24% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью -0.24%.
DMXF
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
EVUS
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и EVUS
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMXF vs. EVUS — Ранг доходности на риск
DMXF
EVUS
Сравнение DMXF c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.42 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и EVUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и EVUS
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности EVUS в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.83% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.72% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и EVUS
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и EVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -15.65% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.79% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -5.79% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.88% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.67% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и EVUS
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.25% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 8.07% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 15.38% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.84% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.84% | +4.33% |