PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMXF с EVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DMXF и EVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMXF показывает доходность 15.99%, а EVUS немного выше – 16.03%.


DMXF

1 день
0.42%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.87%
С начала года
15.99%
1 год
24.28%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.48%
10 лет*
Всё время*
11.52%

EVUS

1 день
-0.11%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
10.58%
С начала года
16.03%
1 год
24.14%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.95M$14.92M$9.03M
$1.06M$2.14M$1.38M

Сравнение доходности по годам DMXF и EVUS


2026 (YTD)202520242023
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
15.99%22.07%3.99%8.99%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
16.03%13.31%14.23%3.68%

Correlation

The correlation between DMXF and EVUS is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between DMXF and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

DMXF vs. EVUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина

EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DMXF c EVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DMXFEVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.14

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

13.31

-5.56

DMXF vs. EVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа EVUS равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и EVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMXF и EVUS

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и EVUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DMXFEVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-15.65%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.72%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-15.65%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.67%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.82%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и EVUS

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DMXFEVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.25%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

8.16%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

10.68%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

12.63%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

12.63%

+4.71%

Сравнение комиссий DMXF и EVUS

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и EVUS

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности EVUS в 1.45%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
4.11%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
1.45%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DMXF and EVUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMXF has higher volatility (5.23%) compared to EVUS (3.25%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs EVUS's -15.65%.

On 3-year performance, DMXF leads with 16.37% vs 16.22% for EVUS. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DMXF has performed better with a 16.37% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

DMXF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.45% for EVUS.

DMXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EVUS is Large Cap Value Equities. DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.18% for EVUS.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и EVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор