PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMXF с EVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMXF и EVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMXF и EVUS


2026 (YTD)202520242023
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
0.39%22.07%3.99%8.38%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
-0.24%13.31%14.23%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью -0.24%.


DMXF

1 день
3.51%
1 месяц
-8.10%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.94%
1 год
17.59%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.70%
10 лет*

EVUS

1 день
2.09%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
2.03%
1 год
10.63%
3 года*
12.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Сравнение комиссий DMXF и EVUS

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMXF vs. EVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина

EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c EVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMXFEVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.70

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.06

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.00

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.42

+1.01

DMXF vs. EVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа EVUS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и EVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMXFEVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между DMXF и EVUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и EVUS

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности EVUS в 1.72%


TTM202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
4.83%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
1.72%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMXF и EVUS

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и EVUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DMXFEVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-15.65%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.79%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-5.79%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-2.88%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и EVUS

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMXFEVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.25%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.07%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

15.38%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

12.84%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

12.84%

+4.33%