Сравнение DMXF с CVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE).
DMXF и CVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и CVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и CVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 1.96% | 22.07% | 3.99% | 8.99% |
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 3.73%.
DMXF
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и CVIE
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMXF vs. CVIE — Ранг доходности на риск
DMXF
CVIE
Сравнение DMXF c CVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | CVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.72 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.35 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.46 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.82 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.05 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и CVIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и CVIE
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности CVIE в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.76% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и CVIE
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и CVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -13.52% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.71% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.95% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -2.66% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и CVIE
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 7.75%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 8.29% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.36% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 18.20% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.94% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.94% | +2.23% |