PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMXF с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с CVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while CVIE tracks the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DMXF returned 16.37%/yr vs 21.26%/yr for CVIE. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 19.45%.

DMXF

1 день
0.42%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.87%
С начала года
15.99%
1 год
24.28%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.52%

CVIE

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
12.28%
С начала года
19.45%
1 год
34.43%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVIE

Calvert International Responsible Index ETF
$2.58M$2.54M$1.98M

DMXF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
$1.95M$14.92M$9.03M

Сравнение доходности по годам DMXF и CVIE

2026 (YTD)202520242023
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		15.99%22.07%3.99%10.15%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.45%33.23%5.37%9.62%

Correlation

The correlation between DMXF and CVIE is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.95

The correlation between DMXF and CVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и CVIE

Секторы
DMXF
CVIE

Финансовые услуги

34.2%
26.1%

Технологии

20.3%
24.6%

Промышленность

15.3%
15.4%

Здравоохранение

10.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.2%

Сырьевые материалы

4.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
5.7%

Недвижимость

3.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.3%

Коммунальные услуги

0.7%
3.1%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

DMXF
34.2%
CVIE
26.1%

Технологии

DMXF
20.3%
CVIE
24.6%

Промышленность

DMXF
15.3%
CVIE
15.4%

Здравоохранение

DMXF
10.0%
CVIE
7.6%

Коммуникационные услуги

DMXF
5.0%
CVIE
3.2%

Сырьевые материалы

DMXF
4.9%
CVIE
6.2%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.1%
CVIE
5.7%

Недвижимость

DMXF
3.0%
CVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.1%
CVIE
5.3%

Коммунальные услуги

DMXF
0.7%
CVIE
3.1%

Энергетика

DMXF

-

CVIE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с CGXUDMXF с VXUSDMXF с ESMVDMXF с IDEV
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX

Доходность на риск

DMXF vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DMXF c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMXFCVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.54

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.72

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

10.04

-2.29

DMXF vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVIE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMXF и CVIE

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и CVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-13.52%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.71%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.52%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.65%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.44%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и CVIE

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 5.23%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.89%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

16.74%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

18.66%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

15.91%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.91%

+1.43%

Сравнение комиссий DMXF и CVIE

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и CVIE

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CVIE в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.33%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.11%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DMXF and CVIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (5.89%) compared to DMXF (5.23%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs CVIE's -13.52%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.26% vs 16.37% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.26% return vs 16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

DMXF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.33% for CVIE.

DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.18% for CVIE.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и CVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор