Сравнение DMX с PSQO
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 6.84% у PSQO. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 0.52% у PSQO.
Доходность
Сравнение доходности DMX и PSQO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у PSQO с доходностью 0.92%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 7.23% | -0.04% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.92% | 7.05% | 0.48% |
Корреляция
Корреляция между DMX и PSQO составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. PSQO — Ранг доходности на риск
DMX
PSQO
Сравнение DMX c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 4.55 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | 8.15 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 2.11 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 10.70 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 45.34 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 4.55 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 3.14 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и PSQO
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -0.76% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.66% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.11% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.16% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и PSQO
DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.76% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.20% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 1.52% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 2.02% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 2.02% | +1.17% |
Сравнение комиссий DMX и PSQO
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и PSQO
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PSQO в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.16% | 4.45% | 1.40% |