PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMX с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMX с DCRE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) — оба биржевые фонды: DMX — это Multisector Bonds, активно управляемый DoubleLine, а DCRE — Short-Term Bond, активно управляемый DoubleLine. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 5.61% у DCRE. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 0.40% у DCRE.

Доходность

Сравнение доходности DMX и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.21%.

DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCRE

1 день
0.10%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.61%
3 года*
6.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и DCRE

2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.02%7.23%-0.04%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		1.21%5.86%0.39%

Корреляция

Корреляция между DMX и DCRE составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с DMX:
DMX с AGGADMX с CARYDMX с BINCDMX с DFVEDMX с DCMTDMX с JPIEDMX с XAGG
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с UTGDCRE с STIPDCRE с IYRIDCRE с FSCODCRE с JPLD

Доходность на риск

DMX vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

4.63

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.27

7.88

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

2.08

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.05

7.87

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.71

30.89

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMX vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCRE равному 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

4.63

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

4.03

-2.12

Просадки

Сравнение просадок DMX и DCRE

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и DCRE.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-0.84%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.68%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.10%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.17%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и DCRE

DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что DMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.39%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.76%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

1.22%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

1.59%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

1.59%

+1.60%

Сравнение комиссий DMX и DCRE

DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и DCRE

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности DCRE в 4.75%

TTM202520242023
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.79%5.96%0.42%0.00%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%